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Correlações

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Matriz de Correlação FOREX.

O que é o quantf research Correlações de FOREX tudo isso?

quantf research FOREX Correlations é um produto do site de pesquisa quantf (quantf). Uma preocupação importante de muitos investidores é identificar novas oportunidades, seja para crescimento ou para proteção de posições existentes. Portanto, o produto FOREX Correlations analisa os níveis de correlação entre pares de moedas FOREX comuns.

Por que as correlações FOREX de pesquisa quantf são importantes?

Ter uma ideia de como os pares de moedas FOREX se correlacionam entre si é uma ferramenta inestimável para a negociação. Assim, a provisão de estimativas de correlação, como medida simples e altamente interpretável do co-movimento (linear), é vital. Saber como os pares de moedas FOREX dependem uns dos outros, em sinal e em força, pode ajudar um investidor a estruturar seu portfólio de moedas, eliminar pares de moedas FOREX com desempenho duplicado e cobrir posições usando pares de moedas FOREX de sinais opostos que aqueles em posições existentes.

Como leio a pesquisa do quantf Seleções de Correlação de FOREX e Amostra de Min. Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?

A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação mínima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida de [REFERÊNCIA AQUI]. Para fins de comparação, o Min. seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.

Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?

Como faço para ler a pesquisa do quantf? Seleções de Correlação de FOREX e Max. De Amostra Tabelas de correlações FOREX? Quais são suas diferenças?

A pesquisa do quantf A Seleção de Correlação FOREX fornece uma lista de pares de moedas FOREX que apresentam a correlação máxima. O coeficiente de correlação é estimado usando a metodologia recentemente introduzida em Papailias e Thomakos (2013b). Para fins de comparação, os valores máximos seleção usando a estimativa de correlação de amostra pareada tradicional é apresentada.

Devo investir na pesquisa do quantf? Seleção de Correlação de FOREX?

As estimativas de correlação fornecidas pela pesquisa do quantf destinam-se a ajudar os investidores em suas decisões de negociação. Na seção de correlação de FOREX de pesquisa de quantf do site de pesquisa do quantf, não fornecemos uma estimativa de previsão do movimento futuro de pares. A informação fornecida pelos pares de moedas com máxima correlação é altamente crítica para o investidor informado: os investidores agressivos que estão dispostos a serem expostos a estratégias de alto risco podem usar as informações fornecidas para aumentar sua exposição a pares de moedas semelhantes, que durante os últimos períodos mudaram. em conjunto; Os investidores conservadores, por outro lado, que são cautelosos em sua exposição ao FOREX, considerarão evitar entrar em posições que envolvam pares altamente correlacionados. Portanto, essa parte da informação de correlação deve ser monitorada de perto por suas qualidades de avaliação de risco, possivelmente até mais próxima que a informação de correlação mínima discutida anteriormente.

Como faço para ler a matriz de correlação FOREX de pesquisa do quantf?

Primeiro você tem que selecionar 2 até 10 diferentes pares de moedas FOREX. Depois de enviar sua seleção, a tabela de correlação é exibida. Em todas as células desta tabela existem dois valores: o valor máximo é o coeficiente de correlação calculado usando a metodologia de Papailias e Thomakos (2013b) e o valor inferior é o coeficiente de correlação de amostra pareado relevante. Ambos são calculados usando os retornos de preço dos últimos 11 dias de negociação. Os valores críticos são marcados com cores azuis (se o nível de correlação estiver acima de 0,5) e vermelho (se o nível de correlação estiver abaixo de -0,5).

Por que a matriz de correlação FOREX da pesquisa quantf é útil?

A matriz de correlação de ETF de pesquisa do quantf fornece uma comparação direta dos coeficientes de correlação calculados como em [REFERÊNCIA AQUI] versus a metodologia padrão de pares. Portanto, para investidores que usam regularmente a correlação pareada como uma de suas ferramentas de negociação, essa matriz de correlação é particularmente útil, pois fornece uma informação extra e possivelmente mais precisa.

Como são calculadas as correlações FOREX de pesquisa do quantf?

A metodologia utilizada no cálculo acima é apresentada em Papailias e Thomakos (2013b).

Por que os últimos 11 períodos foram usados?

Um período fixo de janela rolante de 11 observações passadas é usado por duas razões: primeiro, um backtesting extenso indica que esse número é razoável em termos de robustez a alternativas e desempenho geral e gerenciamento de risco; segundo, pretende-se dar conta das mudanças de curto prazo no comportamento dos ativos em um período de tempo consistente com as estratégias de negociação sugeridas em outro lugar no site de pesquisa da quantf. Obviamente, alguém obteria resultados diferentes do uso de outra janela rolante.

Com que frequência são calculadas novas correlações?

Novos sinais são fornecidos diariamente (feriados nos EUA e todas as outras datas em que o mercado da NYSE é fechado são excluídos - mesmo se os mercados FOREX nesses dias operarem normalmente).

Qual é a fonte dos dados usados?

Em todos os cálculos, os dados são coletados da OANDA (oanda /). A pesquisa da quantf não é responsável pela precisão dos dados. A pesquisa do quantf não redistribui os dados. Deve ser notado aqui que a OANDA fornece o preço médio diário para cada par de moedas e esta informação é assim usada em todos os cálculos do website de pesquisa.

Quais são os pares de moedas FOREX usados?

Aqui segue uma lista de todos os pares de moedas usados no produto FOREX Correlations de pesquisa de quantf. Os dados estão acessíveis no site da OANDA (oanda / currency / historical-rates /).

AUD / CAD, AUD / JPY, AUD / NZD, AUD / SGD, AUD / USD, CAD / CHF, CAD / JPY, CAD / SGD, CHF / JPY, CHF / ZAR, EUR / AUD, EUR / CAD, EUR / CHF, EUR / CZK, EUR / DKK, EUR / GBP, EUR / HUF, EUR / JPY, EUR / NOK, EUR / NZD, EUR / PLN, EUR / SEK, EUR / SGD, EUR / TRY, EUR / USD, EUR / ZAR, GBP / AUD, GBP / CAD, GBP / CHF, GBP / JPY, GBP / NZD, GBP / PLN, GBP / SGD, GBP / USD, GBP / ZAR, NZD / CAD, NZD / JPY, NZD / SGD, USD / USD, SGD / JPY, USD / CAD, USD / USD, USD / CAD USD / MXN, USD / NOK, USD / PLN, USD / SAR, USD / SEK, USD / SGD, USD / THB, USD / TRY, USD / TWD, USD / ZAR, ZAR / JPY.

Referências.

Thomakos, D. D., Papailias, F. (2013b). Média de Covariância para Estimativa Melhorada e Alocação de Portfólio. série de trabalho de pesquisa de quantf.

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem.

Para ser um operador eficaz, é importante entender a sensibilidade de todo o seu portfólio à volatilidade do mercado. Isto é particularmente verdade quando negociando forex. Como as moedas são precificadas em pares, nenhum par único é completamente independente dos outros. Uma vez que você esteja ciente dessas correlações e de como elas mudam, você pode usá-las para controlar a exposição geral de seu portfólio. (Para um guia para todas as coisas forex, confira o nosso Recurso Especial Investopedia: Forex.)

A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver: se você estava negociando a libra britânica contra o iene japonês (par GBP / JPY), por exemplo, você está negociando um derivativo dos pares GBP / USD e USD / JPY ; portanto, GBP / JPY deve estar um pouco correlacionado a um, se não a ambos os outros pares de moedas. No entanto, a interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares. Enquanto alguns pares de moedas se moverão em conjunto, outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, o que é, em essência, o resultado de forças mais complexas.

Correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos. O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Uma correlação de +1 implica que os dois pares de moedas se movam na mesma direção 100% do tempo. Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se movam na direção oposta 100% do tempo. Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é completamente aleatória.

Lendo a tabela de correlação.

Com esse conhecimento de correlações em mente, vamos examinar as tabelas a seguir, cada uma mostrando as correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010.

A tabela acima mostra que ao longo do mês de fevereiro (um mês) EUR / USD e GBP / USD tiveram uma correlação positiva muito forte de 0,95. Isto implica que, quando o EUR / USD aumenta, o GBP / USD também subiu 95% do tempo. Nos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca (0,66), mas no longo prazo (1 ano) os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação.

Em contraste, o EUR / USD e o USD / CHF tiveram uma correlação negativa quase perfeita de -1,00. Isto implica que 100% do tempo, quando o EUR / USD subiu, USD / CHF foi vendido. Esse relacionamento é válido até mesmo em períodos mais longos, pois os números de correlação permanecem relativamente estáveis.

No entanto, as correlações nem sempre permanecem estáveis. Tome USD / CAD e USD / CHF, por exemplo. Com um coeficiente de 0,95, eles tiveram uma forte correlação positiva durante o ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo a alta nos preços do petróleo e a robustez do Banco do Canadá. (Para mais, veja Usar a paridade da taxa de juros para negociar em Forex.)

É claro, então, que as correlações mudam, o que torna ainda mais importante acompanhar a mudança nas correlações. O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem até mudar diariamente. Correlações fortes hoje podem não estar alinhadas com a correlação de longo prazo entre dois pares de moedas. É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses também é muito importante. Isso fornece uma perspectiva mais clara sobre o relacionamento médio de seis meses entre os dois pares de moedas, que tendem a ser mais precisos. As correlações mudam por diversos motivos, sendo que os mais comuns incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade do par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos.

Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses à direita que o EUR / USD compartilha com outros pares:

Calculando correlações você mesmo.

A melhor maneira de se manter atualizado sobre a direção e a força de seus pares de correlação é calculá-los você mesmo. Isso pode parecer difícil, mas na verdade é bem simples.

Para calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel. Muitos pacotes de gráficos (mesmo alguns gratuitos) permitem que você baixe os preços diários históricos da moeda, os quais você pode transportar para o Excel. No Excel, basta usar a função de correlação, que é = CORREL (intervalo 1, intervalo 2). As leituras de um ano, seis, três e um mês dão a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo; no entanto, você pode decidir por si mesmo quais ou quantas dessas leituras deseja analisar.

Aqui está o processo de cálculo de correlação revisado passo a passo:

1. Obtenha os dados de preços para seus dois pares de moedas; dizem que são GBP / USD e USD / JPY.

2. Crie duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares. Em seguida, preencha as colunas com os preços diários anteriores que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está analisando.

3. Na parte inferior de uma das colunas, em um slot vazio, digite in = CORREL (

4. Realce todos os dados em uma das colunas de preços; você deve obter um intervalo de células na caixa de fórmula.

5. Digite vírgula.

6. Repita as etapas 3 a 5 para a outra moeda.

7. Feche a fórmula para que fique como = CORREL (A1: A50, B1: B50)

8. O número que é produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas.

Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizar uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa ideia.

Como usá-lo para gerenciar a exposição.

Agora que você sabe calcular correlações, é hora de descobrir como usá-las para sua vantagem.

Primeiro, eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que se anulam mutuamente. Por exemplo, sabendo que EUR / USD e USD / CHF se movem em direções opostas quase 100% do tempo, você veria que ter uma carteira de EUR / longo USD e USD longo / CHF é o mesmo que praticamente não ter posição - isso é verdade porque, como a correlação indica, quando o EUR / USD se recupera, USD / CHF sofrerá um selloff. Por outro lado, manter o EUR / USD longo e o AUD / USD longo ou NZD / USD é semelhante a duplicar na mesma posição, uma vez que as correlações são tão fortes. (Saiba mais em Forex: entrar no mercado de moeda.)

A diversificação é outro fator a considerar. Como a correlação EUR / USD e AUD / USD tradicionalmente não é 100% positiva, os operadores podem usar esses dois pares para diversificar um pouco o risco, mantendo, ao mesmo tempo, uma visão direcional central. Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o trader, em vez de comprar dois lotes do EUR / USD, pode comprar um lote do EUR / USD e um lote do AUD / USD. A correlação imperfeita entre os dois pares de moedas diferentes permite mais diversificação e risco marginalmente menor. Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes preconceitos de política monetária, portanto, no caso de uma alta do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado que o euro, ou vice-versa.

Um comerciante pode usar também valores diferentes de pip ou ponto para sua vantagem. Vamos considerar o EUR / USD e o USD / CHF novamente. Eles têm uma correlação negativa quase perfeita, mas o valor de um lance de pip no EUR / USD é de $ 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD / CHF é de $ 9,24 para o mesmo número de unidades. Isto implica que os comerciantes podem usar USD / CHF para cobrir a exposição do EUR / USD.

Veja como a cobertura funcionaria: digamos, um trader tinha um portfólio de um lote de EUR / USD curto de 100.000 unidades e um lote de USD / CHF curto de 100.000 unidades. Quando o EUR / USD aumenta em dez pips ou pontos, o trader cairia $ 100 na posição. No entanto, uma vez que o USDCHF se move de forma oposta ao EUR / USD, a posição curta de USD / CHF seria lucrativa, provavelmente se aproximando de dez pips acima, um aumento de US $ 92,40. Isso transformaria a perda líquida do portfólio em - $ 7,60 em vez de - $ 100. Naturalmente, esse hedge também significa lucros menores no caso de uma forte liquidação do EUR / USD, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menores.

Para ser um operador eficaz, é importante entender como os diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição. Alguns pares de moedas se movem em conjunto um com o outro, enquanto outros podem ser opostos polares. Aprender sobre a correlação de moeda ajuda os comerciantes a gerenciar seus portfólios de forma mais adequada. Independentemente da sua estratégia de negociação e se você está procurando diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar sua visão, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança. (Para mais, confira nosso Tutorial de Forex.)

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